Olyan sztochasztikus folyamat, melynél a jövőbeli állapotok feltételes valószínűsége csak a jelenlegi állapottól függ, a folyamat múltbeli történetétől nem, ill. csak közvetve: a múlt a jövőt csak a jelenen keresztül befolyásolja. Ha a jövőbeli állapot nemcsak az őt közvetlenül megelőző, hanem az összes őt megelőző n állapottól függ, akkor Markov-folyamat n-edrendű.