Olyan sztochasztikus folyamat, melynél az eloszlásfüggvények azonosak maradnak a vizsgálati időpontok tetszőleges értékű időeltolódása esetén. Például az egyváltozós eloszlásfüggvény (és így a - valószínűségsűrűség-függvény is) független a t időtől, a kétdimenziós eloszlások csak a t₁ - t₂ különbségtől függenek stb. Ugyanez mondható a stacionárius folyamat statisztikai tulajdonságairól is: a várható érték független lesz az időtől, a stacionárius folyamat korrelációs függvénye csak a t₁ - t₂ különbségtől függ.

• sztochasztikus folyamat
• eloszlásfüggvény